Le Cygne noir La puissance de l’imprévisible Nassim Nicholas Taleb

Le cygne noir met en lumière la fragilité de la connaissance. Nassim Nicholas Taleb utilise cette métaphore dans Le Cygne noir – La puissance de l’imprévisible en référence au préjugé scientifique, antérieur à la découverte de l’Australie, selon lequel tous les cygnes étaient blancs. Cet exemple montre que, d’un point de vue logique, un seul et unique contre-exemple suffit à invalider n’importe quelle théorie.

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Le cygne noir est un événement imprévisible de grande ampleur. Ancien trader ayant fait fortune grâce à ses positions financières hétérodoxes lors du crash de 1987 et de la crise de 2007, Nassim Nicholas Taleb applique son concept en priorité à l’économie et à la finance, où les cataclysmes surviennent avec une violence rare après un aveuglement général. Sa théorie met ainsi évidence le fait que les acteurs financiers ont fortement tendance à sous-estimer à la fois la probabilité et l’impact des événements rares. « [Le cygne noir est], écrit Nassim Nicholas Taleb, un événement qui présente les trois caractéristiques suivantes : premièrement, il s’agit d’une aberration ; de fait il se situe en dehors du cadre de nos attentes ordinaires, car rien dans le passé n’indique de façon convaincante qu’il ait des chances de se produire. Deuxièmement, son impact est extrêmement fort. Troisièmement, en dépit de son statut d’aberration, notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant sa survenue, le rendant aussi explicable et prévisible » (Le Cygne noir – La puissance de l’imprévisible) Ainsi, les cygnes noirs ne sont pas cantonnés à la sphère économique : sont donnés en exemple par Nassim Nicholas Taleb le succès des réseaux sociaux, les attentats, la diffusion des religions, et de manière plus générale les inventions, pour la plupart nées par sérendipité.

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Nassim Nicholas Taleb identifie le cygne noir dans l’essence de la réalité

Le cygne noir révèle le désordre fondamental de la réalité. Nassim Nicholas Taleb affirme qu’à l’instar des marchés financiers, le réel est formé de longues périodes calmes, prévisibles et continues, entrecoupées par des événements brutaux, imprévus, et dotés d’une très forte rémanence – leurs effets perdurent bien après la disparition de leurs causes. Les cygnes noirs sont très rares, mais ils sont les événements qui altèrent fondamentalement la réalité. La vie elle-même peut être conçue comme un cygne noir : « Nous sommes prompts à oublier, rappelle Nassim Nicholas Taleb, que le seul fait d’être en vie est une chance extraordinaire, un évènement qui avait extrêmement peu de chances d’arriver, une occurrence fortuite absolument inouïe » (Le Cygne noir – La puissance de l’imprévisible). Le trader distingue plus précisément deux dimensions de la réalité : au sein du « Mediocristan », la moyenne est essentielle, si bien qu’un seul individu n’a quasiment pas d’impact (comme dans les statistiques du poids, de la taille ou de l’âge) ; au sein de « l’Extrêmistan », en revanche, les valeurs extrêmes sont prépondérantes, comme c’est le cas sur les marchés du livre et du cinéma, où une extrême minorité de produits raflent la quasi-totalité des revenus. Or, c’est dans cette seconde dimension de la réalité, « l’Extrêmistan », que surviennent les cygnes noirs.

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Le cygne noir montre le manque de rigueur de la pensée humaine. L’idée-force de Nassim Nicholas Taleb est que les hommes tendent fortement à surestimer leur capacité à interpréter le réel et, partant, à en anticiper le futur et à en maîtriser les risques. En pratique, même les individus prétendant faire œuvre de science – tout particulièrement les économistes – appliquent à la réalité des méthodes d’analyse beaucoup trop simplistes, alors même que les facteurs déterminants des phénomènes leur échappent complètement. Leur biais cognitif principal est la convention de continuité, selon laquelle l’étude du passé permettrait de dessiner l’avenir. Or, cette convention est contraire à l’imprévisibilité fondamentale de la réalité. Nassim Nicholas Taleb illustre cette erreur à l’aide de l’allégorie de la dinde : « Chaque apport de nourriture va la renforcer dans sa croyance que la règle générale de la vie est d’être nourrie quotidiennement par de sympathiques membres de la race humaine « soucieux de ses intérêts », comme le disent les hommes politiques. Le mercredi après-midi précédant noël, quelque chose d’inattendu va arriver à la dinde, qui va l’amener à réviser ses croyances » (Le Cygne noir – La puissance de l’imprévisible). Cette allégorie sert à Nassim Nicholas Taleb à critiquer la méthode de l’induction, qui consiste à raisonner du particulier vers le général. En effet, recenser tous les cygnes blancs ne permettra jamais d’avoir la certitude de l’inexistence d’un cygne noir.

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